Сравнение SMUP с TSLT
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. SMUP is actively managed, while TSLT is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SMUP charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -84.09%, что значительно ниже, чем у TSLT с доходностью -37.06%.
SMUP
- 1 день
- -16.25%
- 1 месяц
- -44.04%
- 6 месяцев
- -90.55%
- С начала года
- -84.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -37.06%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -84.09% | -95.38% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -37.06% | 86.39% |
Correlation
The correlation between SMUP and TSLT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. TSLT — Ранг доходности на риск
SMUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLT
Сравнение SMUP c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMUP | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMUP и TSLT
Максимальная просадка SMUP за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -83.16% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -69.43% | -29.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.17% | -51.02% | -30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и TSLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.74% | 89.08% | +110.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.74% | 116.95% | +82.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.74% | 116.95% | +82.79% |
Сравнение комиссий SMUP и TSLT
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и TSLT
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 142.01%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 142.01% | 22.59% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and TSLT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 142.01%, compared with 0.00% for TSLT.
Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 1.05% for TSLT.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор