Сравнение SMUP с SOXL
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. SMUP is actively managed, while SOXL is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SMUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -84.09%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
SMUP
- 1 день
- -16.25%
- 1 месяц
- -44.04%
- 6 месяцев
- -90.55%
- С начала года
- -84.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам SMUP и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -84.09% | -95.38% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 64.10% |
Correlation
The correlation between SMUP and SOXL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SMUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение SMUP c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMUP | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMUP и SOXL
Максимальная просадка SMUP за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -90.46% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -52.63% | -46.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.17% | -34.95% | -46.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.74% | 124.91% | +74.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.74% | 112.01% | +87.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.74% | 101.43% | +98.31% |
Сравнение комиссий SMUP и SOXL
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и SOXL
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 142.01%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 142.01% | 22.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and SOXL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 142.01%, compared with 0.01% for SOXL.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор