Сравнение SMUP с MSTU
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMUP charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -84.09%, что значительно ниже, чем у MSTU с доходностью -77.92%.
SMUP
- 1 день
- -16.25%
- 1 месяц
- -44.04%
- 6 месяцев
- -90.55%
- С начала года
- -84.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -84.09% | -95.38% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -90.49% |
Correlation
The correlation between SMUP and MSTU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. MSTU — Ранг доходности на риск
SMUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTU
Сравнение SMUP c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMUP | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMUP и MSTU
Максимальная просадка SMUP за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -99.43% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -99.29% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.17% | -73.50% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 82.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и MSTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 51.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 120.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.74% | 146.77% | +52.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.74% | 169.36% | +30.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.74% | 169.36% | +30.38% |
Сравнение комиссий SMUP и MSTU
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и MSTU
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 142.01%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 142.01% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and MSTU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 142.01%, compared with 0.00% for MSTU.
Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 1.05% for MSTU.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор