PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMUP с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMUP и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMUP показывает доходность -53.86%, что значительно ниже, чем у MSFX с доходностью -28.34%.


SMUP

1 день
-23.36%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-53.86%
6 месяцев
-78.83%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFX

1 день
-6.67%
1 месяц
5.21%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-29.12%
1 год
-29.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMUP и MSFX


2026 (YTD)2025
SMUP
T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF
-53.86%-95.72%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-28.34%-18.05%

Correlation

The correlation between SMUP and MSFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Доходность на риск

SMUP vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMUP

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMUP c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMUP vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMUPMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.17

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SMUP и MSFX

Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и MSFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMUPMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.64%

-60.86%

-37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.03%

-45.75%

-52.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.16%

-21.24%

-57.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SMUP и MSFX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMUPMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

203.68%

50.40%

+153.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

203.68%

49.33%

+154.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

203.68%

49.33%

+154.35%

Сравнение комиссий SMUP и MSFX

SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMUP и MSFX

Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 48.96%, что больше доходности MSFX в 7.45%


ПозицияTTM2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
7.45%5.34%
SMUP
T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF
48.96%22.59%

Часто задаваемые вопросы


SMUP and MSFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.

SMUP has the higher dividend yield at 48.96%, compared with 7.45% for MSFX.

Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 1.05% for MSFX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMUP и MSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор