Сравнение SMUP с MSFX
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SMUP charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -84.09%, что значительно ниже, чем у MSFX с доходностью -38.35%.
SMUP
- 1 день
- -16.25%
- 1 месяц
- -44.04%
- 6 месяцев
- -90.55%
- С начала года
- -84.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -84.09% | -95.38% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -38.35% | -17.41% |
Correlation
The correlation between SMUP and MSFX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. MSFX — Ранг доходности на риск
SMUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFX
Сравнение SMUP c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMUP | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMUP и MSFX
Максимальная просадка SMUP за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -63.56% | -35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -53.33% | -45.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.17% | -22.81% | -58.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и MSFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.74% | 54.72% | +145.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.74% | 50.30% | +149.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.74% | 50.30% | +149.44% |
Сравнение комиссий SMUP и MSFX
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и MSFX
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 142.01%, что больше доходности MSFX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 142.01% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and MSFX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 142.01%, compared with 8.67% for MSFX.
Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 1.05% for MSFX.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор