PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с HOBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с HOBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and HOBIX (Holbrook Income Fund Class I) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for HOBIX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и HOBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOBIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.77%
1 год
6.39%
3 года*
7.29%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и HOBIX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.38%

Correlation

The correlation between SMTRX and HOBIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Holbrook Income Fund Class I

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с AVPEXSMTRX с ALIBXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX
Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с EINFXHOBIX с HOBEXHOBIX с AMFIXHOBIX с AAIIXHOBIX с BCPIXHOBIX с MCFIXHOBIX с TGRNX

Доходность на риск

SMTRX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMTRX vs. HOBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXHOBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.96

0.85

-3.81

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и HOBIX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и HOBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXHOBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-23.52%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.10%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.97%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и HOBIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXHOBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

2.01%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

2.65%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

5.73%

-3.26%

Сравнение комиссий SMTRX и HOBIX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и HOBIX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HOBIX в 6.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		6.30%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMTRX and HOBIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и HOBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор