Сравнение SMTRX с HOBIX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and HOBIX (Holbrook Income Fund Class I) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for HOBIX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и HOBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.65%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTRX и HOBIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.80% |
Correlation
The correlation between SMTRX and HOBIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOBIX
Сравнение SMTRX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | HOBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и HOBIX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и HOBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -23.52% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.10% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.96% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и HOBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 2.04% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 2.65% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 5.70% | -1.90% |
Сравнение комиссий SMTRX и HOBIX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и HOBIX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности HOBIX в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 6.36% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and HOBIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и HOBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор