PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с HOBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTRX с HOBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).

SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и HOBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTRX и HOBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.26%6.80%2.19%5.94%-13.49%-1.33%9.38%7.10%0.00%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		0.82%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.

SMTRX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.51%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.29%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Holbrook Income Fund Class I

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMCVXSMTRX с JCRAXSMTRX с ALIBXSMTRX с LPEFXSMTRX с RLIIXSMTRX с SMRSXSMTRX с AMFIX
Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AAIIXHOBIX с AMFIXHOBIX с BCPIXHOBIX с EINFXHOBIX с MCFIXHOBIX с ARINXHOBIX с TGRNX

Сравнение комиссий SMTRX и HOBIX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.

HOBIX
Holbrook Income Fund Class I
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Доходность на риск

SMTRX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
Ранг доходности на риск SMTRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTRXHOBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

3.05

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

8.69

-7.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

3.67

-2.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

8.16

-6.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

30.37

-25.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTRX vs. HOBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTRX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа HOBIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTRX и HOBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXHOBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.05

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.61

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между SMTRX и HOBIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и HOBIX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		4.21%4.16%4.27%3.82%1.51%1.23%3.31%1.77%0.00%0.00%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		5.99%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и HOBIX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и HOBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTRXHOBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-23.52%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-0.72%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-4.16%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.20%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-0.99%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.22%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и HOBIX

ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что SMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTRXHOBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.23%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

1.57%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

2.08%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

2.63%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

5.78%

-0.95%