PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с BCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с BCPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for BCPIX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и BCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCPIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.78%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.75%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и BCPIX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		0.16%

Correlation

The correlation between SMTRX and BCPIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX
Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с EINFXBCPIX с ARINXBCPIX с GUGAXBCPIX с AMFIXBCPIX с HOBIX

Доходность на риск

SMTRX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMTRX vs. BCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXBCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.96

0.33

-3.29

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и BCPIX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и BCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXBCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-22.43%

+22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.29%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-4.25%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и BCPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXBCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.61%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

5.09%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

4.17%

-1.70%

Сравнение комиссий SMTRX и BCPIX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и BCPIX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BCPIX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.23%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMTRX and BCPIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и BCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор