PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPIX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCPIX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Elfun Income Fund (EINFX).

BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности BCPIX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCPIX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		-0.32%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции BCPIX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.45% соответственно.

BCPIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.41%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.93%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с GUGAXBCPIX с ARINXBCPIX с NPCTBCPIX с HOBIXBCPIX с AMFIX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYXEINFX с AMFIXEINFX с PDBZXEINFX с EBABX

Сравнение комиссий BCPIX и EINFX

BCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

BCPIX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPIX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPIXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.78

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.41

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

3.78

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPIX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPIX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPIXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.79

-0.45

Корреляция

Корреляция между BCPIX и EINFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPIX и EINFX

Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.09%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок BCPIX и EINFX

Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCPIXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-19.78%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-3.07%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-19.78%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

-19.78%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-5.73%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.57%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.15%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPIX и EINFX

Текущая волатильность для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) составляет 1.43%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCPIXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.62%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.76%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.85%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

6.47%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

5.22%

-1.06%