Сравнение BCPIX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Archer Income Fund (ARINX).
BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BCPIX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCPIX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.32% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции BCPIX уступали акциям ARINX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.31% соответственно.
BCPIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.93%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCPIX и ARINX
BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
BCPIX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
BCPIX
ARINX
Сравнение BCPIX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPIX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.94 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.75 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.20 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 9.50 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPIX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.94 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.00 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.00 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BCPIX и ARINX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPIX и ARINX
Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.09% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок BCPIX и ARINX
Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCPIX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -97.42% | +74.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -1.63% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -97.42% | +82.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -97.42% | +82.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -97.30% | +95.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -9.37% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.38% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPIX и ARINX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCPIX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.81% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 1.18% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 1.85% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 1,971.76% | -1,966.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 1,394.31% | -1,390.15% |