Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brandes Core Plus Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) показал доход в -0.55% с начала года и 3.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCPIX составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении BCPIX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 1.48%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.01.2008.

• Этот фонд участвовал в 18.01% снижения S&P 500 Index, но только в 12.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BCPIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BCPIX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Brandes Core Plus Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes Core Plus Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 22.43%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1407 торговых сессий.

Текущая просадка Brandes Core Plus Fixed Income Fund составляет 2.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.