PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1052628690
CUSIP105262869
ЭмитентBrandes
Дата выпуска28 дек. 2007 г.
КатегорияIntermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Brandes Core Plus Fixed Income Fund составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BCPIX

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brandes Core Plus Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
54.94%
257.44%
BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Brandes Core Plus Fixed Income Fund показал доход в -0.09% с начала года и 4.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brandes Core Plus Fixed Income Fund составила 1.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.09%10.04%
1 месяц1.52%3.53%
6 месяцев7.16%22.79%
1 год4.89%32.16%
5 лет (среднегодовая)1.20%13.15%
10 лет (среднегодовая)1.80%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.27%-0.65%
2023-0.42%-2.02%-1.31%4.27%3.64%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund
0.81
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Brandes Core Plus Fixed Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.81
2.76
BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brandes Core Plus Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.30$0.25$0.21$0.25$0.26$0.26$0.23$0.26$0.22$0.28$0.33

Дивидендный доход

3.62%3.52%3.03%2.27%2.58%2.78%2.91%2.48%2.84%2.47%3.05%3.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes Core Plus Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.03$0.03
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2014$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.05%
0
BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brandes Core Plus Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка Brandes Core Plus Fixed Income Fund составляет 5.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.28%21 мая 2008 г.13024 нояб. 2008 г.2817 янв. 2010 г.411
-14.63%5 авг. 2021 г.30924 окт. 2022 г.
-5.34%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.57
-3.97%3 мая 2013 г.7822 авг. 2013 г.1133 февр. 2014 г.191
-3.31%20 апр. 2015 г.17729 дек. 2015 г.6331 мар. 2016 г.240

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brandes Core Plus Fixed Income Fund составляет 1.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.13%
2.82%
BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund)
Benchmark (^GSPC)