- ISIN
- US1052628690
- CUSIP
- 105262869
- Эмитент
- Brandes
- Дата выпуска
- 28 дек. 2007 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции BCPIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,029.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) показал доход в 0.07% с начала года и 3.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCPIX составила 1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Brandes Core Plus Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BCPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BCPIX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 1.18% | -1.48% | 0.15% | 0.28% | 0.51% | -0.60% | 0.07% | |||||
| 2025 | 0.60% | 2.01% | 0.01% | 0.35% | -0.47% | 1.43% | -0.35% | 1.09% | 0.96% | 0.50% | 0.50% | -0.08% | 6.71% |
| 2024 | -0.27% | -0.65% | 1.05% | -2.20% | 1.58% | 0.61% | 2.27% | 1.17% | 1.15% | -2.10% | 0.81% | -1.31% | 1.98% |
| 2023 | 2.88% | -1.89% | 2.51% | 0.89% | -1.25% | -0.07% | 0.18% | -0.73% | -2.02% | -1.63% | 4.27% | 3.64% | 6.70% |
| 2022 | -1.95% | -0.69% | -2.44% | -3.07% | 0.35% | -2.46% | 3.24% | -2.65% | -3.32% | -0.34% | 2.54% | -0.32% | -10.78% |
| 2021 | -0.21% | -0.87% | -0.75% | 0.83% | 0.19% | 0.71% | 0.93% | -0.10% | -0.77% | -0.34% | 0.08% | -0.02% | -0.34% |
Метрики бенчмарка
Brandes Core Plus Fixed Income Fund has an annualized alpha of 1.48%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2007.
- This fund participated in 17.68% of S&P 500 Index downside but only 12.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.48%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.24%
- Участие в снижении
- 17.68%
Комиссия
Комиссия BCPIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCPIX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.24 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 9.71 | -5.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes Core Plus Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.37 | $0.30 | $0.25 | $0.21 | $0.18 | $0.17 | $0.25 | $0.26 | $0.23 | $0.26 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.28% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes Core Plus Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brandes Core Plus Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 22.43%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1407 торговых сессий.
Текущая просадка Brandes Core Plus Fixed Income Fund составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.43%март 2009 г. | 1y 1mo | 5y 7mo | 6y 8moянв. 2008 г. - окт. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-15.19%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 25dавг. 2021 г. - авг. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.34%март 2020 г. | 8d | 2mo 12d | 2mo 20dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.15%дек. 2016 г. | 2mo 17d | 5mo 15d | 8mo 2dсент. 2016 г. - май 2017 г. | — |
-3.14%дек. 2015 г. | 8mo 7d | 3mo 9d | 11mo 16dапр. 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| BCPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -56.78% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -9.10% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | -18.90% | +13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -25.43% | +10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -33.92% | +18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -10.70% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.09% | -1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BCPIX
Добавьте Brandes Core Plus Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCPIX