Сравнение BCPIX с AMFIX
BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) and AMFIX (AAMA Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, BCPIX returned 0.42%/yr vs 0.77%/yr for AMFIX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BCPIX charges 0.30%/yr vs 0.92%/yr for AMFIX.
Доходность
Сравнение доходности BCPIX и AMFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCPIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.59%.
BCPIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.59%
- Всё время*
- 1.29%
AMFIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.59%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMFIX AAMA Income Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BCPIX и AMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.17% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | -0.34% |
AMFIX AAMA Income Fund | 0.59% | 3.74% | 3.48% | 3.84% | -6.26% | -1.37% | 2.24% | 2.47% | 0.89% | -0.44% |
Correlation
The correlation between BCPIX and AMFIX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between BCPIX and AMFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPIX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск
BCPIX
AMFIX
Сравнение BCPIX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPIX | AMFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.71 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 7.63 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPIX и AMFIX
Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и AMFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPIX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -9.35% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -0.74% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -0.75% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.93% | -8.77% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.11% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -1.99% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.26% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPIX и AMFIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPIX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.38% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 0.99% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 1.13% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 2.18% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 1.74% | +2.44% |
Сравнение комиссий BCPIX и AMFIX
BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPIX и AMFIX
Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности AMFIX в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFIX AAMA Income Fund | 2.23% | 2.08% | 2.44% | 1.70% | 0.83% | 0.57% | 0.83% | 1.24% | 1.24% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 3.92% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
BCPIX and AMFIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCPIX has higher volatility (1.09%) compared to AMFIX (0.38%). In terms of maximum drawdown, BCPIX dropped -22.43% vs AMFIX's -9.35%.
AMFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCPIX и AMFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор