Сравнение BCPIX с JCPUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).
BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BCPIX и JCPUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCPIX и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.32% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у JCPUX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BCPIX уступали акциям JCPUX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.55% соответственно.
BCPIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.93%
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCPIX и JCPUX
BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JCPUX в 0.38%.
Доходность на риск
BCPIX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
BCPIX
JCPUX
Сравнение BCPIX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPIX | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.80 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.09 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 6.20 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.94 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BCPIX и JCPUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPIX и JCPUX
Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности JCPUX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.09% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок BCPIX и JCPUX
Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и JCPUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCPIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -16.81% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.61% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -16.81% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -16.81% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.89% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -2.31% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.88% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPIX и JCPUX
Текущая волатильность для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) составляет 1.43%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCPIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.60% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.47% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.22% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.66% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.62% | -0.46% |