PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с BCOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for BCOIX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCOIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.82%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и BCOIX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.10%

Correlation

The correlation between SMTRX and BCOIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBTIXBCOIX с RGHYXBCOIX с VBilxBCOIX с CGMS

Доходность на риск

SMTRX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMTRX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.96

1.07

-4.03

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и BCOIX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и BCOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-18.13%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.44%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-2.19%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и BCOIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.71%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

5.64%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

4.67%

-2.20%

Сравнение комиссий SMTRX и BCOIX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и BCOIX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BCOIX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.36%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SMTRX and BCOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и BCOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор