Сравнение SMTRX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTRX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.26% | 6.80% | 2.19% | 5.94% | -13.49% | -1.33% | 9.38% | 7.10% | 0.00% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%.
SMTRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMTRX и BCOIX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
SMTRX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
SMTRX
BCOIX
Сравнение SMTRX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTRX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.60 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.88 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 5.68 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.07 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SMTRX и BCOIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и BCOIX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 4.21% | 4.16% | 4.27% | 3.82% | 1.51% | 1.23% | 3.31% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и BCOIX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, примерно равная максимальной просадке BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTRX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -18.13% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.54% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -18.13% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.84% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.19% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.84% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и BCOIX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеют волатильность 1.61% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTRX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.63% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.53% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.11% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.62% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.66% | +0.17% |