PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTH с PTRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).

SMTH и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTH и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTH и PTRB

2026 (YTD)202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		-0.10%6.86%2.76%3.49%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SMTH на уровне -0.10% и PTRB на уровне -0.10%.

SMTH

1 день
0.08%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL

Сравнение комиссий SMTH и PTRB

SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.

SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

SMTH vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHPTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.96

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

4.49

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTRB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.04

+1.18

Корреляция

Корреляция между SMTH и PTRB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и PTRB

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности PTRB в 4.76%

TTM20252024202320222021
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.42%4.46%4.58%0.24%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Просадки

Сравнение просадок SMTH и PTRB

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и PTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTHPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-19.17%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.14%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.04%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-7.88%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и PTRB

Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.60%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTHPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.76%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.63%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.63%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

6.32%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

6.32%

-1.69%