Сравнение SMTH с PTRB
SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SMTH returned 4.96% vs 4.81% for PTRB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMTH charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.
Доходность
Сравнение доходности SMTH и PTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SMTH на уровне 0.58% и PTRB на уровне 0.58%.
SMTH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTH и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 0.58% | 6.86% | 2.76% | 3.80% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 0.58% | 7.63% | 2.67% | 2.61% |
Correlation
The correlation between SMTH and PTRB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between SMTH and PTRB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTH vs. PTRB — Ранг доходности на риск
SMTH
PTRB
Сравнение SMTH c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTH | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.67 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 4.70 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTH и PTRB
Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и PTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTH | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -19.17% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.90% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.37% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -7.56% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.03% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTH и PTRB
Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.02%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTH | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.39% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.01% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 4.00% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 6.24% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 6.24% | -1.67% |
Сравнение комиссий SMTH и PTRB
SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTH и PTRB
Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности PTRB в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.73% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 4.38% | 4.46% | 4.58% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTH and PTRB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTRB has higher volatility (1.39%) compared to SMTH (1.02%). In terms of maximum drawdown, SMTH dropped -4.11% vs PTRB's -19.17%.
On 1-year performance, SMTH leads with 4.96% vs 4.81% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SMTH has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMTH has performed better with a 4.96% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for SMTH.
PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.38% for SMTH.
They also come from different issuers: ALPS and PGIM. Their fees differ too: 0.59% for SMTH and 0.49% for PTRB.
SMTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTH и PTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор