PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTH с MAMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).

SMTH и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTH и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTH и MAMB

2026 (YTD)202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		-0.18%6.86%2.76%3.49%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.19%10.69%1.32%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.19%.

SMTH

1 день
0.29%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.75%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.39%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с EVTRMAMB с FSYDMAMB с JHCPMAMB с SYSB

Сравнение комиссий SMTH и MAMB

SMTH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

SMTH vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHMAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.38

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.95

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.43

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

7.82

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MAMB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.14

+1.07

Корреляция

Корреляция между SMTH и MAMB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и MAMB

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности MAMB в 2.46%

TTM20252024202320222021
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.42%4.46%4.58%0.24%0.00%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Просадки

Сравнение просадок SMTH и MAMB

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и MAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTHMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-19.33%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.55%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.44%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-7.70%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.10%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и MAMB

Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.59%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTHMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.34%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

4.29%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

6.09%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

6.97%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

6.96%

-2.32%