Сравнение SMTH с CAAA
SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) and CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SMTH returned 4.96% vs 4.50% for CAAA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMTH charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for CAAA.
Доходность
Сравнение доходности SMTH и CAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTH показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.74%.
SMTH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAAA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTH и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 0.58% | 6.86% | 4.07% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.74% | 8.03% | 4.65% |
Correlation
The correlation between SMTH and CAAA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between SMTH and CAAA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTH vs. CAAA — Ранг доходности на риск
SMTH
CAAA
Сравнение SMTH c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTH | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.17 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 6.45 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTH и CAAA
Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и CAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTH | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -2.24% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.08% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.87% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -0.56% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.70% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTH и CAAA
ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) имеют волатильность 1.02% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTH | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.01% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.25% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 3.10% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 3.21% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 3.21% | +1.36% |
Сравнение комиссий SMTH и CAAA
SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CAAA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTH и CAAA
Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности CAAA в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.29% | 6.09% | 4.01% | 0.00% |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 4.38% | 4.46% | 4.58% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMTH and CAAA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTH has higher volatility (1.02%) compared to CAAA (1.01%). In terms of maximum drawdown, SMTH dropped -4.11% vs CAAA's -2.24%.
On 1-year performance, SMTH leads with 4.96% vs 4.50% for CAAA. On fees, CAAA is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMTH has performed better with a 4.96% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAAA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for SMTH.
CAAA has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 4.38% for SMTH.
They also come from different issuers: ALPS and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for SMTH and 0.55% for CAAA.
CAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTH и CAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор