PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTH с CAAA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

SMTH и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTH и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTH и CAAA

2026 (YTD)20252024
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		-0.18%6.86%3.87%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

SMTH

1 день
0.29%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий SMTH и CAAA

SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CAAA в 0.55%.

SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Доходность на риск

SMTH vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.65

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.40

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.72

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

9.51

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.65

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.92

-0.70

Корреляция

Корреляция между SMTH и CAAA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и CAAA

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.42%4.46%4.58%0.24%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMTH и CAAA

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTHCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-2.24%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.08%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.35%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.52%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.59%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и CAAA

ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что SMTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTHCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.20%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.18%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.34%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

3.23%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

3.23%

+1.41%