Сравнение SMST с TSLS
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) — оба фонда категории Inverse Equities. SMST управляется активно, а TSLS пассивно. За последний год SMST показал 11.34% против -40.59% у TSLS. При корреляции 0.43 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 1.07% у TSLS.
Доходность
Сравнение доходности SMST и TSLS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 21.70%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -38.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -90.90% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 21.70% | -34.95% | -53.02% |
Корреляция
Корреляция между SMST и TSLS составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. TSLS — Ранг доходности на риск
SMST
TSLS
Сравнение SMST c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.83 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -1.14 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.68 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.90 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.83 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.50 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и TSLS
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и TSLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -90.73% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -59.36% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -87.73% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -62.52% | -27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 45.29% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и TSLS
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 12.13% | +21.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 29.31% | +93.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 48.94% | +84.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 59.31% | +108.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 59.31% | +108.57% |
Сравнение комиссий SMST и TSLS
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и TSLS
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.87% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |