Сравнение SMST с SVIX
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. За последний год SMST показал 11.34% против 58.85% у SVIX. При корреляции -0.37 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. SMST взимает 1.29% в год против 1.47% у SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SMST и SVIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -22.25%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -90.90% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -22.25% | -4.49% | -17.76% |
Корреляция
Корреляция между SMST и SVIX составляет -0.37 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SMST
SVIX
Сравнение SMST c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.00 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.55 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.86 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 6.29 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.00 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.09 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и SVIX
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -79.30% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -42.69% | -25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -62.86% | -34.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -30.58% | -59.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 12.62% | +30.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и SVIX
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 24.03%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 24.03% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 47.02% | +75.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 60.47% | +73.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 67.23% | +100.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 67.23% | +100.65% |
Сравнение комиссий SMST и SVIX
SMST берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и SVIX
Ни SMST, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.