Сравнение SMST с SH
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, SMST returned 73.40% vs -17.23% for SH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности SMST и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.00%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
Сравнение доходности по годам SMST и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -90.90% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -11.35% | -2.31% |
Correlation
The correlation between SMST and SH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. SH — Ранг доходности на риск
SMST
SH
Сравнение SMST c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.77 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.95 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.75 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -1.47 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.59 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и SH
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -94.66% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -18.28% | -67.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -94.62% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -67.73% | -22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 9.89% | +30.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и SH
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 2.84% | +34.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | 8.91% | +117.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 11.80% | +129.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 16.85% | +149.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 18.01% | +148.78% |
Сравнение комиссий SMST и SH
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и SH
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and SH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -17.23% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.90% for SH.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор