Сравнение SMST с SH
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и SH (ProShares Short S&P500) — оба фонда категории Inverse Equities. SMST управляется активно, а SH пассивно. За последний год SMST показал 11.34% против -18.86% у SH. При корреляции 0.45 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 0.90% у SH.
Доходность
Сравнение доходности SMST и SH
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -0.81%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -18.86%
- 3 года*
- -11.61%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- -12.35%
Сравнение доходности по годам SMST и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -90.90% |
SH ProShares Short S&P500 | -0.81% | -11.35% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SMST и SH составляет 0.45 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. SH — Ранг доходности на риск
SMST
SH
Сравнение SMST c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -1.44 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -2.03 | +3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.77 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.90 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.11 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -1.44 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.57 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и SH
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -94.26% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -23.31% | -45.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -94.20% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -67.54% | -22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 18.87% | +24.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и SH
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 5.63% | +28.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 9.52% | +113.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 13.19% | +120.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 16.90% | +150.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 18.01% | +149.87% |
Сравнение комиссий SMST и SH
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и SH
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.18% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |