Сравнение SMST с SEF
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и SEF (ProShares Short Financials) — оба фонда категории Inverse Equities. SMST управляется активно, а SEF пассивно. За последний год SMST показал 11.34% против -5.88% у SEF. При корреляции 0.26 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 0.95% у SEF.
Доходность
Сравнение доходности SMST и SEF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 6.30%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- -10.81%
- 5 лет*
- -7.07%
- 10 лет*
- -11.97%
Сравнение доходности по годам SMST и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -90.90% |
SEF ProShares Short Financials | 6.30% | -9.82% | -8.32% |
Корреляция
Корреляция между SMST и SEF составляет 0.25 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. SEF — Ранг доходности на риск
SMST
SEF
Сравнение SMST c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.39 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.47 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.50 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.76 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.39 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.49 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и SEF
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -96.51% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -16.76% | -51.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -96.18% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -82.61% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 11.02% | +31.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и SEF
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 5.23% | +28.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 11.65% | +111.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 15.35% | +118.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 18.03% | +149.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 20.55% | +147.33% |
Сравнение комиссий SMST и SEF
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и SEF
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |