PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с SARK

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал 11.34% против -45.41% у SARK. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. SMST взимает 1.29% в год против 0.75% у SARK.

Доходность

Сравнение доходности SMST и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -1.69%.

SMST

1 день
-7.77%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-43.73%
6 месяцев
65.04%
1 год
11.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SARK

1 день
-3.97%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
8.08%
1 год
-45.41%
3 года*
-31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и SARK

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-43.73%-44.36%-90.90%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-1.69%-25.93%-43.59%

Корреляция

Корреляция между SMST и SARK составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.61

Корреляция между SMST и SARK остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.61 до 0.62 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Tradr Short Innovation Daily ETF

Часто сравнивают с SMST:
SMST с AMZDSMST с AIPOSMST с DOGSMST с EMTYSMST с HDGESMST с IWMYSMST с METD
Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с VIXYSARK с SHSARK с HOODSARK с PGR

Доходность на риск

SMST vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 44
Ранг коэф-та Мартина
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSTSARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-1.24

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-1.90

+3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.79

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.87

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

-1.11

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSTSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-1.24

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.23

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SMST и SARK

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и SARK.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSTSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-81.07%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.45%

-54.18%

-14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

-78.30%

-19.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.98%

-45.43%

-44.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.94%

42.52%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и SARK

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSTSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.71%

12.67%

+21.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.68%

26.79%

+95.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.91%

36.96%

+96.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.88%

56.83%

+111.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.88%

56.83%

+111.05%

Сравнение комиссий SMST и SARK

SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и SARK

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

TTM2025202420232022
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		2.87%2.82%15.49%12.57%25.22%