PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с QTUM

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и QTUM (Defiance Quantum ETF) — оба биржевые фонды: SMST — это Inverse Equities, активно управляемый Defiance, а QTUM — Technology Equities, отслеживающий BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. SMST управляется активно, а QTUM пассивно. За последний год SMST показал 11.34% против 73.27% у QTUM. При корреляции -0.52 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. SMST взимает 1.29% в год против 0.40% у QTUM.

Доходность

Сравнение доходности SMST и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 11.53%.

SMST

1 день
-7.77%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-43.73%
6 месяцев
65.04%
1 год
11.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
2.27%
1 месяц
11.83%
С начала года
11.53%
6 месяцев
10.51%
1 год
73.27%
3 года*
40.27%
5 лет*
21.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и QTUM

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-43.73%-44.36%-90.90%
QTUM
Defiance Quantum ETF		11.53%36.65%30.71%

Корреляция

Корреляция между SMST и QTUM составляет -0.50 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.52

Корреляция между SMST и QTUM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от -0.52 до -0.50 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с SMST:
SMST с AMZDSMST с AIPOSMST с DOGSMST с EMTYSMST с HDGESMST с IWMYSMST с METD
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Доходность на риск

SMST vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 44
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSTQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.92

-2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

3.60

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.11

-5.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

19.36

-19.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSTQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.92

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.90

-1.43

Просадки

Сравнение просадок SMST и QTUM

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSTQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-38.45%

-60.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.45%

-15.26%

-53.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

0.00%

-97.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.98%

-8.39%

-81.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.94%

4.03%

+38.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и QTUM

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSTQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.71%

10.19%

+23.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.68%

20.49%

+102.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.91%

25.37%

+108.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.88%

26.31%

+141.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.88%

27.07%

+140.81%

Сравнение комиссий SMST и QTUM

SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и QTUM

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.96%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%