PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. SMST is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, SMST returned 61.22% vs 92.25% for QTUM. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SMST charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности SMST и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -51.70%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.

SMST

1 день
-4.37%
1 месяц
82.90%
С начала года
-51.70%
6 месяцев
-32.23%
1 год
61.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и QTUM

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-51.70%-44.36%-90.90%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.65%30.71%

Correlation

The correlation between SMST and QTUM is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.50

The correlation between SMST and QTUM has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с PLTDSMST с GGLSSMST с TSLZSMST с NVDS
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

SMST vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSTQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.53

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
4.16

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.54

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

6.08

-5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

22.92

-21.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSTQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.53

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

1.07

-1.60

Просадки

Сравнение просадок SMST и QTUM

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSTQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-38.45%

-60.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.39%

-15.26%

-70.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.10%

-1.35%

-96.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.68%

-8.25%

-82.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.97%

4.04%

+36.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и QTUM

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.55% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSTQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.55%

9.78%

+27.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.04%

20.32%

+105.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.75%

26.27%

+114.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.63%

26.56%

+140.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.63%

27.16%

+139.47%

Сравнение комиссий SMST и QTUM

SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и QTUM

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMST and QTUM have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (37.55%) compared to QTUM (9.78%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 92.25% vs 61.22% for SMST. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 92.25% return vs 61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for SMST.

SMST is categorized as Inverse Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMST и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор