Сравнение SMST с QQQD
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, SMST returned 257.89% vs -16.58% for QQQD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SMST и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -16.27% |
Correlation
The correlation between SMST and QQQD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SMST
QQQD
Сравнение SMST c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.89 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.76 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.29 | +7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и QQQD
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -49.47% | -49.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -21.94% | -63.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.32% | -47.33% | -49.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.93% | -31.02% | -59.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.56% | 12.85% | +31.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и QQQD
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 55.38% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.38% | 7.77% | +47.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.32% | 16.79% | +118.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.40% | 21.50% | +127.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.53% | 26.82% | +140.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.53% | 26.82% | +140.71% |
Сравнение комиссий SMST и QQQD
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и QQQD
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and QQQD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.57% for QQQD.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор