Сравнение SMST с QQQD
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, SMST returned 61.22% vs -22.69% for QQQD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SMST и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -51.70%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
SMST
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- 82.90%
- С начала года
- -51.70%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -51.70% | -44.36% | -90.90% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -15.95% |
Correlation
The correlation between SMST and QQQD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SMST
QQQD
Сравнение SMST c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.85 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -1.28 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -1.12 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.87 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и QQQD
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -49.47% | -49.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -26.65% | -58.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.10% | -48.13% | -49.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.68% | -30.37% | -60.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 17.79% | +23.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и QQQD
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.55% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.55% | 4.88% | +32.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 14.46% | +111.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.75% | 20.24% | +120.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.63% | 26.76% | +139.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.63% | 26.76% | +139.87% |
Сравнение комиссий SMST и QQQD
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и QQQD
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and QQQD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.55%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, SMST leads with 61.22% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 61.22% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.57% for QQQD.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор