PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с QQQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с QQQD

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) — оба фонда категории Inverse Equities. SMST управляется активно, а QQQD пассивно. За последний год SMST показал 11.34% против -29.49% у QQQD. При корреляции 0.46 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 0.57% у QQQD.

Доходность

Сравнение доходности SMST и QQQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 4.00%.

SMST

1 день
-7.77%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-43.73%
6 месяцев
65.04%
1 год
11.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQD

1 день
-3.00%
1 месяц
-6.09%
С начала года
4.00%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-29.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и QQQD

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-43.73%-44.36%-90.90%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		4.00%-20.32%-15.95%

Корреляция

Корреляция между SMST и QQQD составляет 0.43 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SMST:
SMST с AMZDSMST с AIPOSMST с DOGSMST с EMTYSMST с HDGESMST с IWMYSMST с METD
Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с QYLDQQQD с AAPLQQQD с MAGX

Доходность на риск

SMST vs. QQQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c QQQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSTQQQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-1.31

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-1.91

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.79

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.77

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

-0.97

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST vs. QQQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа QQQD равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и QQQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSTQQQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-1.31

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.80

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SMST и QQQD

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и QQQD.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSTQQQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-47.84%

-51.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.45%

-40.04%

-28.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

-43.77%

-54.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.98%

-29.20%

-60.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.94%

31.56%

+11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и QQQD

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSTQQQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.71%

9.05%

+24.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.68%

15.55%

+107.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.91%

22.59%

+111.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.88%

27.28%

+140.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.88%

27.28%

+140.60%

Сравнение комиссий SMST и QQQD

SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и QQQD

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

TTM20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.80%4.33%5.17%