Сравнение SMST с NVDS
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past year, SMST returned 73.40% vs -53.75% for NVDS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности SMST и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у NVDS с доходностью -25.38%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -25.38%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -53.75%
- 3 года*
- -64.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -90.90% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -25.38% | -58.18% | -14.79% |
Correlation
The correlation between SMST and NVDS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. NVDS — Ранг доходности на риск
SMST
NVDS
Сравнение SMST c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.90 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.45 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -1.06 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -1.02 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и NVDS
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.40% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -59.88% | -25.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -99.32% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -83.40% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 37.07% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и NVDS
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 19.37%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 19.37% | +17.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | 38.64% | +87.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 51.17% | +89.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 68.88% | +97.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 68.88% | +97.91% |
Сравнение комиссий SMST и NVDS
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и NVDS
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.02% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and NVDS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs NVDS's -99.40%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -53.75% for NVDS. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -53.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
NVDS has the higher dividend yield at 19.02%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Defiance and AXS. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 1.15% for NVDS.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор