Сравнение SMST с IWMY
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) — оба биржевые фонды: SMST — это Inverse Equities, активно управляемый Defiance, а IWMY — Options Trading, отслеживающий Russell 2000 Index. SMST управляется активно, а IWMY пассивно. За последний год SMST показал 11.34% против 29.12% у IWMY. При корреляции -0.46 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. SMST взимает 1.29% в год против 0.99% у IWMY.
Доходность
Сравнение доходности SMST и IWMY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 5.94%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -90.90% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 5.94% | 10.18% | 0.24% |
Корреляция
Корреляция между SMST и IWMY составляет -0.46 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SMST
IWMY
Сравнение SMST c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.92 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.49 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.07 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.18 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.92 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.84 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и IWMY
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и IWMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -18.72% | -80.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -11.57% | -56.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -1.57% | -96.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -3.10% | -86.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 3.49% | +39.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и IWMY
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 6.90% | +26.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 12.37% | +110.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 15.54% | +118.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 15.68% | +152.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 15.68% | +152.20% |
Сравнение комиссий SMST и IWMY
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и IWMY
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 52.39% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |