Сравнение SMST с DOG
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и DOG (ProShares Short Dow30) — оба фонда категории Inverse Equities. SMST управляется активно, а DOG пассивно. За последний год SMST показал 11.34% против -13.14% у DOG. При корреляции 0.33 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 0.95% у DOG.
Доходность
Сравнение доходности SMST и DOG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -0.26%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- -6.79%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- -10.83%
Сравнение доходности по годам SMST и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -90.90% |
DOG ProShares Short Dow30 | -0.26% | -8.40% | -1.89% |
Корреляция
Корреляция между SMST и DOG составляет 0.31 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. DOG — Ранг доходности на риск
SMST
DOG
Сравнение SMST c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -1.01 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -1.36 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.72 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.00 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -1.01 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.56 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и DOG
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -92.59% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -21.18% | -47.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -92.31% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -66.21% | -23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 15.23% | +27.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и DOG
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 5.31% | +28.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 9.55% | +113.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 13.19% | +120.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 14.78% | +153.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 17.48% | +150.40% |
Сравнение комиссий SMST и DOG
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и DOG
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.35% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |