Сравнение SMST с CARD
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, SMST returned 117.13% vs -39.84% for CARD. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMST charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности SMST и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -42.70%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.75%.
SMST
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- -52.01%
- С начала года
- -42.70%
- 1 год
- 117.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.41%
CARD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -13.75%
- 1 год
- -39.84%
- 3 года*
- -49.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.49K | $48.65K | $45.76K | |
| $14.71M | $13.57M | $17.44M |
Сравнение доходности по годам SMST и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -42.70% | -44.36% | -91.71% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.75% | -60.21% | -35.55% |
Correlation
The correlation between SMST and CARD is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. CARD — Ранг доходности на риск
SMST
CARD
Сравнение SMST c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.92 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -1.46 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и CARD
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки CARD в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -93.74% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -43.65% | -41.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.75% | -93.52% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.12% | -69.65% | -21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.81% | 27.80% | +19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и CARD
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 22.37%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 22.37% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.16% | 54.65% | +79.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.64% | 71.96% | +77.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.32% | 80.41% | +85.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.32% | 80.41% | +85.91% |
Сравнение комиссий SMST и CARD
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и CARD
Ни SMST, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST and CARD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (33.96%) compared to CARD (22.37%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs CARD's -93.74%.
On 1-year performance, SMST leads with 117.13% vs -39.84% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 117.13% return vs -39.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
SMST and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Max. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.95% for CARD.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор