Сравнение SMST.L с TSLS
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs -29.76% for TSLS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и TSLS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как TSLS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 4.78%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- -29.76%
- 3 года*
- -39.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 4.78% | -39.58% | -41.24% |
Correlation
The correlation between SMST.L and TSLS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. TSLS — Ранг доходности на риск
SMST.L
TSLS
Сравнение SMST.L c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.65 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.92 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.62 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.54 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и TSLS
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки TSLS в -91.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -91.72% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -45.98% | -47.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -90.57% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -64.96% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 32.29% | +15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и TSLS
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 12.67% | +42.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 29.53% | +147.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 48.31% | +155.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 61.04% | +19,071.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 61.04% | +19,071.96% |
Сравнение комиссий SMST.L и TSLS
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и TSLS
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.35% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and TSLS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 1.07% for TSLS.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор