PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST.L с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST.L с YQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SMST.L returned 54.56% vs -10.37% for YQQQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SMST.L и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMST.L торгуется в GBP, в то время как YQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YQQQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -5.42%.

SMST.L

1 день
5.07%
1 месяц
125.02%
С начала года
-67.74%
6 месяцев
-57.54%
1 год
54.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YQQQ

1 день
3.06%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-4.05%
1 год
-10.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST.L и YQQQ

2026 (YTD)20252024
SMST.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP		-67.74%9,160.39%-98.46%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-5.42%-16.39%6.66%

Correlation

The correlation between SMST.L and YQQQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SMST.L:
SMST.L с ZIVBSMST.L с NFXSSMST.L с HIU.TOSMST.L с SVIXSMST.L с DOGSMST.L с SARKSMST.L с 3SLV.DE
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY

Доходность на риск

SMST.L vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST.L
Ранг доходности на риск SMST.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST.L c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMST.LYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.64

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.81

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.46

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

-1.13

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST.L vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST.L на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа YQQQ равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST.L и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMST.LYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.64

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.69

+0.68

Просадки

Сравнение просадок SMST.L и YQQQ

Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки YQQQ в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMST.LYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-31.92%

-67.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.24%

-22.49%

-70.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

-29.27%

-62.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.49%

-16.10%

-64.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.05%

9.19%

+38.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST.L и YQQQ

Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMST.LYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.39%

5.47%

+49.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

177.15%

13.11%

+164.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

203.45%

16.23%

+187.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19,133.00%

18.92%

+19,114.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19,133.00%

18.92%

+19,114.08%

Сравнение комиссий SMST.L и YQQQ

SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST.L и YQQQ

SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 28.80%.

ПозицияTTM20252024
SMST.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP		0.00%0.00%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		28.80%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

SMST.L and YQQQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

SMST.L is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 0.99% for YQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMST.L и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор