PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST.L с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST.L с TSLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 54.56% vs -69.40% for TSLZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.

Доходность

Сравнение доходности SMST.L и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMST.L торгуется в GBP, в то время как TSLZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLZ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 10.50%.

SMST.L

1 день
5.07%
1 месяц
125.02%
С начала года
-67.74%
6 месяцев
-57.54%
1 год
54.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLZ

1 день
13.78%
1 месяц
0.28%
С начала года
10.50%
6 месяцев
8.82%
1 год
-69.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST.L и TSLZ

2026 (YTD)20252024
SMST.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP		-67.74%9,160.39%-98.46%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		10.50%-77.70%-74.93%

Correlation

The correlation between SMST.L and TSLZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с SMST.L:
SMST.L с ZIVBSMST.L с NFXSSMST.L с HIU.TOSMST.L с SVIXSMST.L с DOGSMST.L с SARKSMST.L с 3SLV.DE
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Доходность на риск

SMST.L vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST.L
Ранг доходности на риск SMST.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST.L c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMST.LTSLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.78

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.19

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.87

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.93

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

-1.20

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST.L vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST.L на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST.L и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMST.LTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.78

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.66

+0.66

Просадки

Сравнение просадок SMST.L и TSLZ

Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и TSLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMST.LTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-99.18%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.24%

-74.64%

-18.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

-98.94%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.49%

-75.98%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.05%

60.58%

-12.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST.L и TSLZ

Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 27.84%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMST.LTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.39%

27.84%

+27.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

177.15%

57.29%

+119.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

203.45%

93.89%

+109.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19,133.00%

118.55%

+19,014.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19,133.00%

118.55%

+19,014.45%

Сравнение комиссий SMST.L и TSLZ

SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST.L и TSLZ

SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM202520242023
SMST.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.63%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы

SMST.L and TSLZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 1.05% for TSLZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMST.L и TSLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор