Сравнение SMST.L с SPDN
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs -16.82% for SPDN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и SPDN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как SPDN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDN были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.75%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- -16.82%
- 3 года*
- -15.12%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.75% | -17.42% | 6.61% |
Correlation
The correlation between SMST.L and SPDN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SMST.L
SPDN
Сравнение SMST.L c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.95 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -1.75 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -1.09 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.53 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и SPDN
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SPDN в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -76.07% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -17.84% | -75.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -75.93% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -47.95% | -32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 9.65% | +38.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и SPDN
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 3.40% | +51.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 12.04% | +165.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 15.55% | +187.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 21.54% | +19,111.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 22.47% | +19,110.53% |
Сравнение комиссий SMST.L и SPDN
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и SPDN
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.00% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and SPDN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SMST.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 0.50% for SPDN.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор