Сравнение SMST.L с HDGE
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs -1.13% for HDGE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и HDGE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как HDGE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDGE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 3.98%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- -1.13%
- 3 года*
- -8.25%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- -14.21%
Сравнение доходности по годам SMST.L и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.98% | -5.73% | 1.31% |
Correlation
The correlation between SMST.L and HDGE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. HDGE — Ранг доходности на риск
SMST.L
HDGE
Сравнение SMST.L c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.08 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.16 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.05 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.54 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и HDGE
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки HDGE в -92.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -92.84% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -14.01% | -79.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -92.18% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -68.47% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 7.25% | +40.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и HDGE
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 7.56% | +47.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 14.95% | +162.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 21.20% | +182.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 28.28% | +19,104.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 27.63% | +19,105.37% |
Сравнение комиссий SMST.L и HDGE
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и HDGE
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.38% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and HDGE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
They also come from different issuers: Leverage Shares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 3.36% for HDGE.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор