Сравнение SMPIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMPIX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -5.24% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 39.30% против 21.51% соответственно.
SMPIX
- 1 день
- 8.42%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 103.55%
- 3 года*
- 64.41%
- 5 лет*
- 36.63%
- 10 лет*
- 39.30%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и VGT
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
SMPIX vs. VGT — Ранг доходности на риск
SMPIX
VGT
Сравнение SMPIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPIX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.10 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.67 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 1.88 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 5.77 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.10 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.61 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и VGT
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 13.73% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и VGT
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMPIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -54.63% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.78% | -16.40% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -35.07% | -59.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.09% | -35.07% | -59.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.58% | -11.66% | -72.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -8.00% | -49.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 5.35% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и VGT
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMPIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 8.03% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.99% | 16.35% | +20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 27.27% | +31.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 332.54% | 25.06% | +307.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.08% | 24.48% | +212.60% |