Сравнение SMPIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Invesco QQQ (QQQ).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или QQQ.
Основные характеристики
| SMPIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 119.74% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 160.41% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 36.41% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 50.26% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.96% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 12.17 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 13.04% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 60.09% | 17.32% |
| Макс. просадка | -93.64% | -82.98% |
| Текущая просадка | -6.45% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и QQQ
С начала года, SMPIX показывает доходность 119.74%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 32.96% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и QQQ
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMPIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и QQQ
SMPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 12.90% | 0.85% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и QQQ
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.64%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и QQQ
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 15.10% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.