PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMPIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		-5.24%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 39.30% против 18.99% соответственно.

SMPIX

1 день
8.42%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-0.48%
1 год
103.55%
3 года*
64.41%
5 лет*
36.63%
10 лет*
39.30%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий SMPIX и QQQ

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

SMPIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.07

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.66

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

2.00

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.94

7.32

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.07

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.38

-0.30

Корреляция

Корреляция между SMPIX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и QQQ

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		13.73%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и QQQ

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SMPIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-82.97%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.78%

-12.62%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.09%

-35.12%

-58.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.09%

-35.12%

-58.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.58%

-7.86%

-76.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-32.99%

-24.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

3.44%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и QQQ

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMPIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

6.61%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.99%

12.82%

+24.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.76%

22.70%

+36.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

332.54%

22.38%

+310.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

237.08%

22.25%

+214.83%