PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMPIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPIX с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Invesco QQQ (QQQ).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMPIX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между SMPIX и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMPIX:

-0.07

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

SMPIX:

0.40

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

SMPIX:

1.05

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SMPIX:

-0.12

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

SMPIX:

-0.27

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

SMPIX:

25.02%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

SMPIX:

76.39%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

SMPIX:

-93.97%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SMPIX:

-39.46%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -21.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 24.62% против 17.24% соответственно.

SMPIX

С начала года

-21.62%

1 месяц

17.34%

6 месяцев

-36.69%

1 год

-6.80%

5 лет

37.21%

10 лет

24.62%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMPIX и QQQ

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMPIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SMPIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMPIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и QQQ

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%1.61%0.11%0.15%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и QQQ

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -93.97%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и QQQ

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...