PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с DXNLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPIX с DXNLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMPIX и DXNLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		-5.24%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.42%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		-8.07%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.

SMPIX

1 день
8.42%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-0.48%
1 год
103.55%
3 года*
64.41%
5 лет*
36.63%
10 лет*
39.30%

DXNLX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-6.58%
1 год
24.75%
3 года*
24.29%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX
Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FSPTXDXNLX с FXAIXDXNLX с SPY

Сравнение комиссий SMPIX и DXNLX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

SMPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPIXDXNLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.93

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.53

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

1.63

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.94

5.71

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPIX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа DXNLX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPIXDXNLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.93

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.45

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.73

-0.66

Корреляция

Корреляция между SMPIX и DXNLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и DXNLX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности DXNLX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		13.73%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		1.08%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и DXNLX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и DXNLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMPIXDXNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-43.77%

-50.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.78%

-15.93%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.09%

-43.77%

-50.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.58%

-12.25%

-72.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-8.83%

-48.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

4.55%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и DXNLX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMPIXDXNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

8.28%

+8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.99%

16.13%

+20.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.76%

28.24%

+30.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

332.54%

28.28%

+304.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

237.08%

28.97%

+208.11%