PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOT is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 12.55%/yr vs 15.06%/yr for VFMV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и VFMV

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%17.31%5.41%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%8.30%

Correlation

The correlation between SMOT and VFMV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between SMOT and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOT и VFMV

Секторы
SMOT
VFMV

Технологии

22.2%
25.1%

Здравоохранение

18.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
6.9%

Промышленность

12.0%
10.1%

Сырьевые материалы

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.8%
9.5%

Финансовые услуги

6.0%
10.6%

Энергетика

4.7%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%
6.7%

Недвижимость

2.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.7%

Технологии

SMOT
22.2%
VFMV
25.1%

Здравоохранение

SMOT
18.3%
VFMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.1%
VFMV
6.9%

Промышленность

SMOT
12.0%
VFMV
10.1%

Сырьевые материалы

SMOT
8.1%
VFMV

-

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.8%
VFMV
9.5%

Финансовые услуги

SMOT
6.0%
VFMV
10.6%

Энергетика

SMOT
4.7%
VFMV
3.9%

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
VFMV
6.7%

Недвижимость

SMOT
2.6%
VFMV
6.4%

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
VFMV
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVY
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

SMOT vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.54

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.24

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.26

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

8.85

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SMOT и VFMV

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-33.64%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-6.00%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-10.35%

-13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.64%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.53%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и VFMV

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.04%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

6.30%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

8.80%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

11.75%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

14.25%

+4.17%

Сравнение комиссий SMOT и VFMV

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и VFMV

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and VFMV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOT has higher volatility (3.03%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs VFMV's -33.64%.

On 3-year performance, VFMV leads with 15.06% vs 12.55% for SMOT. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMV has performed better with a 15.06% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.27% for SMOT.

They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор