Сравнение SMOT с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
SMOT и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SMOT и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOT и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | -2.82% | 6.46% | 10.71% | 17.31% | 5.41% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
SMOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и VFMV
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
SMOT vs. VFMV — Ранг доходности на риск
SMOT
VFMV
Сравнение SMOT c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOT | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 3.69 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOT | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SMOT и VFMV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и VFMV
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и VFMV
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOT | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -33.64% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -9.63% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -4.26% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.69% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.09% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и VFMV
VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOT | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.43% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 6.62% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 12.28% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 11.77% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 14.34% | +4.35% |