PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMOT с SMHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

SMOT и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMOT и SMHX

2026 (YTD)20252024
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		-2.57%6.46%3.17%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.21%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 0.21%.

SMOT

1 день
0.26%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-1.21%
1 год
7.56%
3 года*
8.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMHX

1 день
0.53%
1 месяц
1.55%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-2.08%
1 год
60.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с CALF
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP

Сравнение комиссий SMOT и SMHX

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

SMOT vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.53

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.17

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

3.52

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

9.43

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.53

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между SMOT и SMHX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и SMHX

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SMHX в 0.02%

TTM2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.41%1.37%1.18%0.65%0.24%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMOT и SMHX

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMOTSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-38.53%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-17.06%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-9.71%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-7.95%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

6.53%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и SMHX

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 4.65%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMOTSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

11.24%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

24.45%

-14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

39.39%

-18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

39.75%

-21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

39.75%

-21.07%