PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с RSHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOT is passively managed, while RSHO is actively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 12.55%/yr vs 31.47%/yr for RSHO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 34.10%.

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
0.30%
1 месяц
5.22%
С начала года
34.10%
6 месяцев
33.35%
1 год
57.98%
3 года*
31.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и RSHO

2026 (YTD)202520242023
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%16.40%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		34.10%19.23%17.28%28.26%

Correlation

The correlation between SMOT and RSHO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.81

The correlation between SMOT and RSHO shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOT и RSHO

Секторы
SMOT
RSHO

Технологии

22.2%
11.4%

Здравоохранение

18.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%
3.7%

Промышленность

12.0%
73.1%

Сырьевые материалы

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%

-

Финансовые услуги

6.0%
0.9%

Энергетика

4.7%
1.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Технологии

SMOT
22.2%
RSHO
11.4%

Здравоохранение

SMOT
18.3%
RSHO

-

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.1%
RSHO
3.7%

Промышленность

SMOT
12.0%
RSHO
73.1%

Сырьевые материалы

SMOT
8.1%
RSHO
8.5%

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.8%
RSHO

-

Финансовые услуги

SMOT
6.0%
RSHO
0.9%

Энергетика

SMOT
4.7%
RSHO
1.0%

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
RSHO

-

Недвижимость

SMOT
2.6%
RSHO

-

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVY
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY

Доходность на риск

SMOT vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.46

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.29

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.98

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

15.23

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.46

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.48

-0.76

Просадки

Сравнение просадок SMOT и RSHO

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-27.31%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-14.64%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-27.31%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.32%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.82%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и RSHO

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.03%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

8.91%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

20.09%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

23.72%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

22.54%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

22.54%

-4.12%

Сравнение комиссий SMOT и RSHO

SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и RSHO

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности RSHO в 0.22%

ПозицияTTM2025202420232022
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and RSHO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (8.91%) compared to SMOT (3.03%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs RSHO's -27.31%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.47% vs 12.55% for SMOT. On fees, SMOT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.47% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

SMOT has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.22% for RSHO.

They also come from different issuers: VanEck and Tema. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.75% for RSHO.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор