Сравнение SMOT с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
SMOT и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOT и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | -2.82% | 6.46% | 8.67% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
SMOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOT и OPTZ
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Доходность на риск
SMOT vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
SMOT
OPTZ
Сравнение SMOT c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOT | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.57 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.29 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.56 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 11.83 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOT | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.57 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.06 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SMOT и OPTZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и OPTZ
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMOT и OPTZ
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOT | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -25.75% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -14.58% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.68% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.61% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.15% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и OPTZ
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 4.64%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOT | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 7.54% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 13.01% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 23.40% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 20.61% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 20.61% | -1.92% |