Сравнение SMOT с ISCMF
SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 10.86%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
SMOT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOT и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 5.03% | 6.46% | 10.71% | 17.31% | 3.85% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -2.34% |
Correlation
The correlation between SMOT and ISCMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
SMOT
ISCMF
Сравнение SMOT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOT | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.31 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 5.53 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 11.85 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOT и ISCMF
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -25.42% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -5.69% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -7.62% | -15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -5.26% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -13.35% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.65% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и ISCMF
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 4.83%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.11% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 15.45% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 17.84% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 14.29% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 14.29% | +4.15% |
Сравнение комиссий SMOT и ISCMF
SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и ISCMF
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.31% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMOT and ISCMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to SMOT (4.83%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 10.86% for SMOT. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.
SMOT has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for ISCMF.
SMOT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ISCMF is Commodities. SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMOT и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор