PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMOT с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с ETHO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SMOT tracks the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, SMOT returned 12.04% vs 34.18% for ETHO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 21.47%.

SMOT

1 день
-0.92%
1 месяц
2.93%
6 месяцев
4.91%
С начала года
8.36%
1 год
12.04%
3 года*
9.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
-0.80%
1 месяц
3.93%
6 месяцев
15.83%
С начала года
21.47%
1 год
34.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и ETHO

2026 (YTD)20252024
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.36%6.46%12.49%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		21.47%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between SMOT and ETHO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.89

The correlation between SMOT and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOT и ETHO

Секторы
SMOT
ETHO

Здравоохранение

23.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

15.1%
10.2%

Промышленность

14.5%
15.9%

Технологии

11.0%
28.7%

Потребительский защитный сектор

10.6%
4.4%

Сырьевые материалы

9.1%
2.9%

Финансовые услуги

7.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.3%

Недвижимость

2.3%
6.3%

Энергетика

1.7%
0.3%

Коммунальные услуги

0.7%
2.5%

Здравоохранение

SMOT
23.4%
ETHO
12.3%

Потребительский циклический сектор

SMOT
15.1%
ETHO
10.2%

Промышленность

SMOT
14.5%
ETHO
15.9%

Технологии

SMOT
11.0%
ETHO
28.7%

Потребительский защитный сектор

SMOT
10.6%
ETHO
4.4%

Сырьевые материалы

SMOT
9.1%
ETHO
2.9%

Финансовые услуги

SMOT
7.9%
ETHO
12.2%

Коммуникационные услуги

SMOT
3.3%
ETHO
4.3%

Недвижимость

SMOT
2.3%
ETHO
6.3%

Энергетика

SMOT
1.7%
ETHO
0.3%

Коммунальные услуги

SMOT
0.7%
ETHO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с SDVYSMOT с IJR
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

SMOT vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOTETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.94

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.76

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.71

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

14.37

-10.03

SMOT vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOT и ETHO

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-25.50%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.25%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.61%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.33%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.38%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и ETHO

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.67%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.42%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

13.28%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

17.72%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

19.34%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

19.34%

-1.01%

Сравнение комиссий SMOT и ETHO

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и ETHO

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and ETHO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.42%) compared to SMOT (3.67%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 34.18% vs 12.04% for SMOT. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 34.18% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

SMOT has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.70% for ETHO.

SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор