Сравнение SMOT с BFGIX
SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) are both funds - SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while BFGIX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital. SMOT is passively managed, while BFGIX is actively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 11.44%/yr vs 21.33%/yr for BFGIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOT charges 0.49%/yr vs 1.05%/yr for BFGIX.
Доходность
Сравнение доходности SMOT и BFGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOT показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью 5.01%.
SMOT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFGIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 21.92%
Сравнение доходности по годам SMOT и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 7.25% | 6.46% | 10.71% | 17.31% | 3.85% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 5.01% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -7.11% |
Correlation
The correlation between SMOT and BFGIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between SMOT and BFGIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOT vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
SMOT
BFGIX
Сравнение SMOT c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOT | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.41 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 6.38 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOT и BFGIX
Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и BFGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOT | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -43.62% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.92% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -20.97% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -9.38% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -7.85% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.75% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOT и BFGIX
Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 4.87%, в то время как у Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOT | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 12.03% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 15.72% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 21.94% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 22.84% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 24.21% | -5.78% |
Сравнение комиссий SMOT и BFGIX
SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOT и BFGIX
Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 1.28% | 1.37% | 1.18% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOT and BFGIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGIX has higher volatility (12.03%) compared to SMOT (4.87%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs BFGIX's -43.62%.
BFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMOT и BFGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор