Сравнение SMOG с URAN
SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SMOG is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Low Carbon Energy Index, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SMOG returned 40.43% vs 14.67% for URAN. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности SMOG и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOG показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -2.15%.
SMOG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 13.28%
URAN
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOG и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 14.80% | 33.36% | -7.49% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -2.15% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SMOG and URAN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between SMOG and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOG vs. URAN — Ранг доходности на риск
SMOG
URAN
Сравнение SMOG c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOG | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.47 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 1.05 | +10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOG и URAN
Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOG | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -31.96% | -52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -31.02% | +19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -25.72% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.38% | -11.16% | -41.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 13.96% | -10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOG и URAN
Текущая волатильность для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 8.79%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOG | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 13.39% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 30.45% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 39.70% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 39.43% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.78% | 39.43% | -13.65% |
Сравнение комиссий SMOG и URAN
SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOG и URAN
Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности URAN в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 1.37% | 1.57% | 1.64% | 1.58% | 1.32% | 0.44% | 0.06% | 0.00% | 0.62% | 1.25% | 2.12% | 0.56% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.62% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOG and URAN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (13.39%) compared to SMOG (8.79%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs URAN's -31.96%.
On 1-year performance, SMOG leads with 40.43% vs 14.67% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMOG has been the lower-risk option at 8.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMOG has performed better with a 40.43% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.
URAN has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.37% for SMOG.
SMOG is categorized as Alternative Energy Equities, while URAN is Uranium. SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Themes. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.35% for URAN.
SMOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMOG и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор