PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с PBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOG с PBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - SMOG tracks the MVIS Global Low Carbon Energy Index while PBD tracks the WilderHill New Energy Global Innovation index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMOG returned 12.70%/yr vs 9.45%/yr for PBD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.75%/yr for PBD.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 38.50%. За последние 10 лет акции SMOG превзошли акции PBD по среднегодовой доходности: 12.70% против 9.45% соответственно.

SMOG

1 день
-1.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.43%
1 год
42.14%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.76%
10 лет*
12.70%

PBD

1 день
-0.93%
1 месяц
6.10%
С начала года
38.50%
6 месяцев
39.82%
1 год
92.04%
3 года*
8.96%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOG и PBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		18.16%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		38.50%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%

Correlation

The correlation between SMOG and PBD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.86

The correlation between SMOG and PBD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOG и PBD

Секторы
SMOG
PBD

Коммунальные услуги

33.2%
12.0%

Промышленность

28.1%
48.1%

Потребительский циклический сектор

21.7%
9.4%

Технологии

8.4%
6.8%

Энергетика

6.6%
12.4%

Сырьевые материалы

1.2%
3.4%

Финансовые услуги

0.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

SMOG
33.2%
PBD
12.0%

Промышленность

SMOG
28.1%
PBD
48.1%

Потребительский циклический сектор

SMOG
21.7%
PBD
9.4%

Технологии

SMOG
8.4%
PBD
6.8%

Энергетика

SMOG
6.6%
PBD
12.4%

Сырьевые материалы

SMOG
1.2%
PBD
3.4%

Финансовые услуги

SMOG
0.6%
PBD
1.2%

Коммуникационные услуги

SMOG

-

PBD

-

Потребительский защитный сектор

SMOG

-

PBD
0.9%

Здравоохранение

SMOG

-

PBD

-

Недвижимость

SMOG

-

PBD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ

Доходность на риск

SMOG vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOGPBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.96

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
4.64

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

8.65

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

26.96

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOG vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа PBD равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOGPBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.96

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.13

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.03

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SMOG и PBD

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и PBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOGPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-78.60%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-10.70%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-52.45%

+23.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-69.15%

+21.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-75.40%

+24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-39.02%

+24.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-53.40%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.43%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и PBD

Текущая волатильность для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 7.43%, в то время как у Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOGPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

8.57%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

17.00%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

23.41%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

28.37%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

27.26%

-1.53%

Сравнение комиссий SMOG и PBD

SMOG берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и PBD

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PBD в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.63%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SMOG and PBD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (8.57%) compared to SMOG (7.43%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs PBD's -78.60%.

On 10-year performance, SMOG leads with 12.70% vs 9.45% for PBD. On fees, SMOG is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SMOG has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMOG has performed better with a 12.70% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.33% for SMOG.

SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.75% for PBD.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOG и PBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор