PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOG с FLTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - SMOG is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Low Carbon Energy Index, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMOG returned 12.70%/yr vs 3.51%/yr for FLTR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у FLTR с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции SMOG превзошли акции FLTR по среднегодовой доходности: 12.70% против 3.51% соответственно.

SMOG

1 день
-1.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.43%
1 год
42.14%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.76%
10 лет*
12.70%

FLTR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.40%
1 год
5.30%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.49%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOG и FLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		18.16%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		1.91%5.22%7.38%7.41%0.74%0.55%1.44%5.70%0.30%2.80%

Correlation

The correlation between SMOG and FLTR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с ICSHFLTR с JBBBFLTR с USFRFLTR с TDTT

Доходность на риск

SMOG vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOGFLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
6.77

-4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
12.78

-10.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

3.15

-1.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

16.96

-12.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

101.23

-87.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOG vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 6.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOGFLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

6.77

-4.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

2.11

-2.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.53

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SMOG и FLTR

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и FLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOGFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-17.84%

-66.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-0.31%

-8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-1.93%

-26.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-3.06%

-44.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-17.84%

-33.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-0.04%

-14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-0.67%

-51.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.05%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и FLTR

VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SMOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOGFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

0.25%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

0.62%

+14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

0.79%

+19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

2.13%

+22.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

5.00%

+20.73%

Сравнение комиссий SMOG и FLTR

SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и FLTR

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FLTR в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.73%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SMOG and FLTR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOG has higher volatility (7.43%) compared to FLTR (0.25%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs FLTR's -17.84%.

On 10-year performance, SMOG leads with 12.70% vs 3.51% for FLTR. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMOG has performed better with a 12.70% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

FLTR has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.33% for SMOG.

SMOG is categorized as Alternative Energy Equities, while FLTR is Corporate Bonds. SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.14% for FLTR.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.77 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOG и FLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор