PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с SOXL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 58.09%/yr for SOXL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SMN и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 334.31%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -24.60% против 58.09% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

SOXL

1 день
-30.51%
1 месяц
10.06%
С начала года
334.31%
6 месяцев
292.56%
1 год
873.79%
3 года*
104.66%
5 лет*
36.47%
10 лет*
58.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		334.31%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between SMN and SOXL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.61

The correlation between SMN and SOXL shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SMN vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
8.26

-9.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
4.08

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.59

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

20.30

-21.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

68.57

-69.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 8.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

8.26

-9.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.34

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.59

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.47

-1.01

Просадки

Сравнение просадок SMN и SOXL

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-90.46%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-43.47%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-87.88%

+34.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-90.46%

+24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-90.46%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-34.93%

-64.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-35.01%

-55.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

12.85%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 55.19%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

55.19%

-44.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

89.77%

-62.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

106.94%

-72.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

108.10%

-68.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

99.53%

-56.62%

Сравнение комиссий SMN и SOXL

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и SOXL

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SOXL в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SMN and SOXL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (55.19%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 58.09% vs -24.60% for SMN. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 58.09% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.04% for SOXL.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.26 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор