Сравнение SMN с QLD
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 34.57%/yr for QLD. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMN и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -24.60% против 34.57% соответственно.
SMN
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -25.54%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- -15.70%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -24.60%
QLD
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 27.20%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 67.86%
- 3 года*
- 44.68%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- 34.57%
Сравнение доходности по годам SMN и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -20.64% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 27.20% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between SMN and QLD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г. | -0.64 |
Over the past year, the inverse relationship between SMN and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. QLD — Ранг доходности на риск
SMN
QLD
Сравнение SMN c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.71 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 9.41 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.05 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.51 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.78 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.58 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок SMN и QLD
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -83.13% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -25.13% | -13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -42.29% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -63.68% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.39% | -63.68% | -31.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -10.93% | -88.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.55% | -18.17% | -72.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.45% | 7.23% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 13.48% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 26.19% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.06% | 33.33% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 44.91% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.91% | 44.66% | -1.75% |
Сравнение комиссий SMN и QLD
И SMN, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и QLD
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.43% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and QLD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (13.48%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 34.57% vs -24.60% for SMN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 34.57% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMN and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.13% for QLD.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор