Сравнение SMN с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SMN и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMN и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -18.15% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -25.54% против 29.40% соответственно.
SMN
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- -18.15%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -13.54%
- 5 лет*
- -16.86%
- 10 лет*
- -25.54%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и QLD
И SMN, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMN vs. QLD — Ранг доходности на риск
SMN
QLD
Сравнение SMN c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 0.84 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 1.43 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.49 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 4.88 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.84 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.34 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.66 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.53 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между SMN и QLD составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и QLD
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.30% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и QLD
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -83.13% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -25.13% | -28.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -63.68% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | -63.68% | -31.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -20.10% | -79.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -18.30% | -72.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 7.67% | +27.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и QLD
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 12.67% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 12.96% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 25.55% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.54% | 44.91% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 44.77% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 44.47% | -1.60% |