PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с NRGU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SMN returned -26.57% vs 156.47% for NRGU. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMN и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 111.49%.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

NRGU

1 день
-6.40%
1 месяц
4.99%
С начала года
111.49%
6 месяцев
82.61%
1 год
156.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и NRGU

2026 (YTD)2025
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-7.37%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		111.49%-33.00%

Correlation

The correlation between SMN and NRGU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.25

The correlation between SMN and NRGU shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

SMN vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.10

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.43

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.94

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

9.76

-11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.10

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.35

-0.88

Просадки

Сравнение просадок SMN и NRGU

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-57.50%

-42.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-39.95%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-27.06%

-72.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-25.41%

-65.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

16.10%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и NRGU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

26.47%

-15.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

61.54%

-34.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

75.00%

-40.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

89.08%

-49.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

89.08%

-46.17%

Сравнение комиссий SMN и NRGU

И SMN, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и NRGU

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SMN and NRGU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.47%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 156.47% vs -26.57% for SMN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.47% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMN and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for NRGU.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор