Сравнение SMN с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
SMN и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMN и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -7.37% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и NRGU
И SMN, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMN vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SMN
NRGU
Сравнение SMN c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.79 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 1.48 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.29 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.64 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.79 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.61 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между SMN и NRGU составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и NRGU
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и NRGU
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -57.50% | -42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -55.24% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -17.40% | -82.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -25.38% | -65.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 27.12% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 12.33%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 23.31% | -10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 50.27% | -24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 88.18% | -45.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 87.12% | -47.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 87.12% | -44.25% |