Сравнение SMN с NRGU
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, SMN returned -20.05% vs 143.73% for NRGU. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMN и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 147.63%.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
NRGU
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 49.07%
- 6 месяцев
- 118.31%
- С начала года
- 147.63%
- 1 год
- 143.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.61%
Сравнение доходности по годам SMN и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -6.78% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 147.63% | -30.00% |
Correlation
The correlation between SMN and NRGU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.19 |
The correlation between SMN and NRGU shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to -0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SMN
NRGU
Сравнение SMN c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.29 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 7.35 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и NRGU
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -57.50% | -42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -43.89% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -14.59% | -85.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -25.98% | -64.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 19.63% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 9.80%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 22.33% | -12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 63.72% | -35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 77.11% | -41.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 88.94% | -49.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 88.94% | -46.10% |
Сравнение комиссий SMN и NRGU
И SMN, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и NRGU
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and NRGU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (22.33%) compared to SMN (9.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 143.73% vs -20.05% for SMN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 143.73% return vs -20.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMN and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for NRGU.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор