PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с NOBL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 9.64%/yr for NOBL. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SMN и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -24.60% против 9.64% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

NOBL

1 день
0.66%
1 месяц
1.14%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.39%
1 год
11.72%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		5.31%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SMN and NOBL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.79

The correlation between SMN and NOBL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SMN vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.04

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.58

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.18

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.29

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

3.34

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.04

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.38

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.58

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.65

-1.19

Просадки

Сравнение просадок SMN и NOBL

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-35.43%

-64.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-9.11%

-29.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-15.36%

-38.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-17.92%

-48.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-35.43%

-59.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-4.36%

-95.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-3.48%

-87.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

3.52%

+17.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и NOBL

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

2.41%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

8.05%

+18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

11.38%

+22.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

14.39%

+25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

16.60%

+26.31%

Сравнение комиссий SMN и NOBL

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и NOBL

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности NOBL в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.08%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMN and NOBL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to NOBL (2.41%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.64% vs -24.60% for SMN. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.64% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.08% for NOBL.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор