Сравнение SMN с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SMN и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMN и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -25.70% против 9.54% соответственно.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и NOBL
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SMN vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SMN
NOBL
Сравнение SMN c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.41 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 0.70 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.54 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.89 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.41 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.44 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.58 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.64 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между SMN и NOBL составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и NOBL
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и NOBL
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -35.43% | -64.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -11.20% | -42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -17.92% | -48.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | -35.43% | -60.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -7.07% | -92.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -3.45% | -87.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 3.18% | +32.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и NOBL
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 3.55% | +8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 8.06% | +17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 15.24% | +27.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 14.39% | +25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 16.59% | +26.28% |