Сравнение SMN с NOBL
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 9.57%/yr for NOBL. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности SMN и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -24.12% против 9.57% соответственно.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
NOBL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам SMN и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 9.37% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between SMN and NOBL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | -0.79 |
The correlation between SMN and NOBL shifts across timeframes, from -0.79 (10 years) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SMN
NOBL
Сравнение SMN c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.40 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 3.52 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и NOBL
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -35.43% | -64.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -9.11% | -29.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -15.36% | -38.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -17.92% | -48.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -35.43% | -59.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -2.41% | -97.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -3.47% | -87.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 3.60% | +20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и NOBL
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 4.51% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 8.83% | +19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 11.82% | +23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 14.44% | +25.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 16.61% | +26.23% |
Сравнение комиссий SMN и NOBL
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и NOBL
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности NOBL в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.07% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and NOBL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMN has higher volatility (9.80%) compared to NOBL (4.51%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 9.57% vs -24.12% for SMN. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.57% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.07% for NOBL.
SMN is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор