PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMN с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с JPUS

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 11.33%/yr for JPUS. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности SMN и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям JPUS по среднегодовой доходности: -24.12% против 11.33% соответственно.

SMN

1 день
-0.44%
1 месяц
6.34%
6 месяцев
-9.45%
С начала года
-19.90%
1 год
-20.05%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-16.15%
10 лет*
-24.12%
Всё время*
-27.55%

JPUS

1 день
0.53%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.88%
1 год
21.29%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.33%
Всё время*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и JPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-19.90%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		14.88%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%

Correlation

The correlation between SMN and JPUS is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

-0.78

The correlation between SMN and JPUS has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с IFED
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с JEPIJPUS с VTIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

SMN vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 66
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMNJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.06

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
3.02

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.36

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.10

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

12.47

-13.31

SMN vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа JPUS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMN и JPUS

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-38.69%

-61.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-6.90%

-31.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-15.96%

-37.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-19.04%

-47.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.78%

-38.69%

-56.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-0.40%

-99.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.59%

-3.78%

-86.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

1.71%

+22.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и JPUS

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

2.20%

+7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

7.66%

+20.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

10.38%

+24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.60%

14.45%

+25.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.84%

16.71%

+26.13%

Сравнение комиссий SMN и JPUS

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и JPUS

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности JPUS в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		1.98%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		3.49%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMN and JPUS have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (9.80%) compared to JPUS (2.20%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs JPUS's -38.69%.

On 10-year performance, JPUS leads with 11.33% vs -24.12% for SMN. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPUS has performed better with a 11.33% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.98% for JPUS.

SMN is categorized as Leveraged Equities, while JPUS is Large Cap Blend Equities. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.18% for JPUS.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор