Сравнение SMN с IQQQ
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SMN returned -20.05% vs 23.31% for IQQQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SMN и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.24%.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
IQQQ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- 6 месяцев
- 14.40%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.73%
Сравнение доходности по годам SMN и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 19.79% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SMN and IQQQ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SMN
IQQQ
Сравнение SMN c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.10 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 6.75 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и IQQQ
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -20.41% | -79.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -11.13% | -27.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -4.91% | -95.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -3.65% | -86.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 3.46% | +20.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и IQQQ
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 6.82% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 14.61% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 17.85% | +17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 19.17% | +20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 19.17% | +23.67% |
Сравнение комиссий SMN и IQQQ
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и IQQQ
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности IQQQ в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.27% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and IQQQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMN has higher volatility (9.80%) compared to IQQQ (6.82%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 23.31% vs -20.05% for SMN. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 6.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 23.31% return vs -20.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 3.49% for SMN.
SMN is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор